FX Opsies Oor FX opsies te kry blootstelling aan koers bewegings in 'n paar van die mees wyd verhandel globale geldeenhede. Pas dieselfde handel en verskansingstrategieë jy gebruik vir aandele en die indeks opsies, insluitend versprei met tot tien bene. ISE FX Opsies is kontantvereffende in Amerikaanse dollar, Europese-styl oefening en kan direk verhandel van jou bestaande makelaars rekening. Beurs in FX Opsies open om 07:30 voormiddag (New York Time) en sluit om 16:15 produk spesifikasies lokopryse Spot pryse is gebaseer op wisselkoerse deur SES berig. Die tariewe is afgeskaal met behulp wysigers, soos hieronder getoon, sodat die onderliggende waarde weerspieël 'n prysvlak soortgelyk aan dié van 'n voorraad of indeks. Onderliggende koers koers x koers wysiger Hierdie tabel gee 'n opsomming van die koers wysiger vir elke paar. Om te sien die produk spesifikasies klik op die simbool. 125,57 (1,2557 x 100) 175,91 (1,7591 x 100) 116,12 (1,1612 x 100) 108,71 (1,0871 x 100) 77,82 (0,7782 x 100) 61,24 (0,6124 x 100) 133,46 (13,346 X 10) 158,56 (1,5856 x 100) 79,57 ( 0.7957 X 10) 86,68 (0,8668 x 100) 147,04 (1,4704 x 100) 160,06 (1,6006 x 100) 71,79 (0.71.79 X 100) wisselkoerstabel en historiese tARIEWE Beleggers kan toegang tot die onderliggende pryse vir FX Opsies van verskeie toonaangewende mark data verskaffers en finansiële webwerwe, insluitend Bloomberg, Reuters, en Yahoo Finansies. Trading strategieë Beleggers het 'n groter keuse en buigsaamheid om hul blootstelling geldeenheid te verskans. FX opsies kan dieselfde kern handel en verskansingstrategieë gebruik met opsies op aandele, ETF's en indekse. 'N eenvoudige manier om te onthou watter tipe opsie wat jy nodig het om te koop is om te fokus op die basis geldeenheid, wat is die eerste munt in 'n geldeenheid paar. Die tweede geldeenheid is die kwotasie geldeenheid (teen-geldeenheid). Opsies pryse is afgelei van die basis geldeenheid relatief tot die kwotasie geldeenheid. Die-dollar-gebaseerde (per Amerikaanse) is beskikbaar vir al tien pare. Byvoorbeeld, as jy verwag dat die dollar te versterk teen die yen - jy koop Yuk noem. As jy verwag dat die dollar verswak teenoor die jen - jy koop Yuk sit. In die in die VSA (omgekeerde) konvensie, as jy verwag dat die euro te versterk teenoor die dollar, wat jy koop EUU noem. As jy verwag dat die euro verswak teenoor die dollar, wat jy koop EUU wan. Opsie koop vir directional idees opsie koop vir 'n werklike verskansers Krediet versprei vir inkomste Spreads vir 'n werklike verskansers View handel strategieë Algemene vrae Wat is FX Opsies FX Opsies is-ruil genoteerde sekuriteite wat verhandel op die Internasionale Effektebeurs, 'n leidende Amerikaanse opsies ruil. Met FX Opsies, beleggers blootstelling aan koers bewegings in 'n paar van die mees verhandelde geldeenhede en kan dieselfde handel en verskansingstrategieë hulle gebruik vir aandele en die indeks opsies, insluitend versprei met tot tien bene toe te pas. Tans, FX Opsies word in 10 valuta pare, met 'n dubbele konvensies vir vier pare aangebied word. Die dollar-gebaseerde, of per VSA, geldeenheid konvensie is beskikbaar vir al tien pare en laat beleggers om hul standpunte oor die krag of swakheid van die Amerikaanse dollar teenoor globale geldeenhede uit te druk. Die in die Amerikaanse geldeenheid konvensie is die omgekeerde van die dollar gebaseer konvensie. FX Opsies is kontantvereffende in VS-dollars, Europese-styl oefening en kan direk verhandel van 'n-opsies in staat gestel makelaars rekening. Wat is die voordele van beursgenoteerde opsies Met beursgenoteerde opsies, beleggers kry volle prys deursigtigheid pryse vertoon en kwotasie groottes is altyd aksie. Daarbenewens is teenparty kredietrisiko byna geheel en al uitgeskakel omdat FX opsies uitgereik word en skoongemaak deur die Options Clearing Corporation (OCC). Die OCC bied 'n belangrike funksie deur op te tree as 'n borg, om te verseker dat die verpligtinge van die kontrakte vervul. Hoekom handel FX Opsies teenoor die Spot FX Een van die primêre voordele vir verhandeling FX Opsies versus Spot FX is dat opsies bied aan beleggers 'n geweldige veelsydigheid insluitend 'n wye verskeidenheid van staking pryse en verstryking maande beskikbaar vir verhandeling. Beleggers kan enkel-en multi-been strategieë te implementeer, afhangende van hul eie risiko en beloning verdraagsaamheid. Beleggers kan bullish, lomp en selfs neutraal mark voorspellings met beperkte risiko te implementeer. FX Opsies bied ook die vermoë om te verskans teen verlies in waarde van 'n onderliggende bate. Sedert FX opsies uitgereik word en skoongemaak deur die OCC, is teenparty kredietrisiko byna geheel en al uitgeskakel. Waar kan ek handel hierdie produkte FX Opsies verhandel op die Internasionale Effektebeurs en mag verhandel deur al-opsies in staat gestel makelaars rekeninge. Waar kan ek FX Opsies haal FX Opsies aanhalings is beskikbaar by verskeie mark data verskaffers en finansiële webwerwe, insluitend Bloomberg, ILX, Reuters, of Yahoo Finansies. Wat is die voordeel van kontant nedersetting en hoe werk dit Kontant nedersetting elimineer die behoefte om die werklike buitelandse valuta te hou, maak die proses baie meer eenvoudig. Beleggers kan eintlik handel uit hul posisies tot verstryking Vrydag, wat is die derde Vrydag van die verval maand by 12:00 (New York Time). Vereffeningswaarde word bepaal op die laaste verhandelingsdag (gewoonlik 'n Vrydag), gebaseer op die WM / Reuters intra-dag sigkoers wat ooreenstem met 12 uur New York tyd. Watter opsies strategieë kan implementeer ek vir FX Opsies Beleggers kan dieselfde handel strategieë wat hulle gebruik vir aandele-opsies, asook gesofistikeerde verspreiding funksie soos vertikale versprei, aan weerskante, droes, CONDORS en skoenlappers te neem. Hoekom is FX opsies wat aangebied word in 'n dubbele konvensies Beleggers het verskillende perspektiewe, 'n blik in terme van die Amerikaanse dollar, terwyl ander kyk in terme van die euro of die Britse pond. Deur die aanbied van 'n dubbele konvensie, beleggers het nou bykomende keuse en buigsaamheid om hul valutablootstelling te verskans. ISE lys tans FX opsies in 10 munt pare. Die dollar-gebaseerde, of per VSA is beskikbaar vir alle 10 pare en laat beleggers om hul standpunte oor die krag of swakheid van die Amerikaanse dollar teenoor globale geldeenhede uit te druk. Die in die Amerikaanse geldeenheid konvensie is die omgekeerde van die dollar gebaseer geldeenheid konvensie. Beleggers kan dieselfde handel strategieë wat hulle tans gebruik vir aandele en die indeks opsies, insluitend versprei met tot vier bene te neem. Moet ek koop oproepe of sit om te implementeer my voorspel 'n eenvoudige manier om te onthou watter tipe opsie wat jy nodig het om te koop is om te fokus op die basis geldeenheid, wat is die eerste munt in 'n geldeenheid paar. Die tweede geldeenheid is die kwotasie geldeenheid (teen-geldeenheid). Opsies pryse is afgelei van die basis geldeenheid relatief tot die kwotasie geldeenheid. Diegene wat optimisties oor die basis geldeenheid moet oproepe te koop. Diegene wat lomp op die basis geldeenheid moet wan koop. Daar is 'n hele paar ander maniere beleggers kan hul menings te handel, afhangende van die basis-geldeenheid. Die dollar-gebaseerde, of per dollar, FX opsies kan beleggers om hul menings te handel oor die Amerikaanse dollar vergeleke met die Kanadese dollar (simbool: CDD). Wanneer die handel hierdie produk, 'n belegger wat optimisties oor die VSA dollar en dus lomp op die Kanadese dollar, sou CDD oproepe te koop. Aan die ander kant, 'n belegger wat lomp op die Amerikaanse dollar en optimisties oor die Kanadese dollar sal te koop CDD wan. As 'n belegger wil om handel te dryf met behulp van in die Amerikaanse geldeenheid konvensie vir die Euro (simbool: EUU), en was optimisties oor die Euro - die basis geldeenheid - en lomp op die Amerikaanse dollar, sou hulle EUU oproepe te koop. 'N belegger wat lomp op die Euro en optimisties oor die VSA dollar sou EUU wan koop. Hoe kan Grieke toegepas word op FX Opsies Die Grieke kan help beleggers beter te verstaan die risiko en potensiële beloning van 'n FX Opsie posisie en 'n manier om die sensitiwiteit van 'n (FX) opsies prys om kwantifiseerbare faktore te meet. Die opsies modelle (Grieke) toelaat dat beleggers aan verskeie risiko's vir opsies, die mees gewilde waarvan die Delta kwantifiseer. Delta meet die tempo van opsie waarde met betrekking tot veranderinge in die onderliggende paar prys. Die ander Grieke ook van toepassing op 'n soortgelyke wyse aan aandele-opsies (Gamma, Theta, Rho en Vega). Wat impak die FX Opsies geldeenheid paar beweging Geld waardasies is 'n produk van baie faktore, nie net 'n enkele insette. Die valutamark is geraak deur makro-ekonomiese faktore soos rentekoerse, BBP, produktiwiteit en beleggingsvloei. 'N Simbiotiese verhouding tussen hierdie kritieke fundamentele faktore en die valuta-markte. Hoe maak ek my prys voorspelling vir FX Opsies Dit is 'n persoonlike keuse vir elke belegger. Sommige diens fundamentele analise, terwyl ander kyk na tegniese ontleding (kaarte) soos Fibonacci, Candle stokke of Moving gemiddeldes. Sommige beleggers gebruik 'n mengsel van beide fundamentele en tegniese ontleding. Ek verstaan dat FX Opsies is quotExercisedquot op 'n Europese styl basis, maar kan hulle gekoop en voor verkoop aan verstryking om uitsluiting in 'n wins of sny 'n verlies soos aandele opsies Ja, kan FX Opsies gedurende die dag verhandel en nie moet gehou word totdat verstryking. Omdat hulle Europese styl, wat beteken dat hulle kan nie uitgeoefen word totdat verstryking, beleggers wat kort is 'n opsie, nie hoef te bekommer oor die vroeë uitoefening risiko's. Of jy 'n lang of kort is, kan jy handel uit jou posisie te eniger tyd voor die verstryking. Hoe is FX Opsies paar waardes bereken Spot pryse is gebaseer op die wisselkoerse deur Reuters berig. Die tariewe is afgeskaal met behulp wysigers, soos hieronder toon, sodat die onderliggende waarde weerspieël 'n prysvlak soortgelyk aan dié van 'n voorraad of indeks. Onderliggende koers koers x koers wysiger Om die produk spesifikasies vir elke geldeenheid paar te sien, kliek op die simbool Watter trefprys moet ek koop, gee 'n sekere siening oor geldeenheid paar opsies te gee so baie belegging keuses, wat jy nodig het om die regte balans te vind, afhangende op jou risiko en beloning kompromis. ITM (in-die-geld) bel of verkoopopsies meer kos, maar is die mees ontvanklik om die onderliggende wisselkoers (Delta), terwyl OTM (uit-die-geld) opsies minder dollar risiko, maar ook laer deltas wat beteken hulle het die laagste reaksie op die onderliggende wisselkoers. OTM (Op-die-geld) is 'n kruising van die twee. Wat verstryking tydperke is beskikbaar vir FX Opsies FX Opsies beskikbaar vir tot vier nabye toekoms maande, plus tot vier maande vanaf die Maart kwartaallikse siklus (Maart, Junie, September en Desember). FX is ook beskikbaar vir tot 10 langtermyn maande, geen verdere uit as 36 maande. Hoe is die berekende Net soos aandele, indeks en ETF opsies werklike premie bedrag, FX Opsies premies vermenigvuldig met 100 om die werklike premie bedrag te bekom. Byvoorbeeld, as jy 'n opsie vir 2,00 te koop, sal die totale premie wees 2.00 x 100 of 200, wat nie jou makelaars kommissie. Hierdie premie betaal word in kontant (USD) ten tyde van die handel. Vir meer inligting oor FX opsies besoek ons by ise / fx. Ook, as jy enige vrae het voel vry om ons te kontak by FXOptionsiseAmerican Style Geld Opsie - 'n opsie wat uitgeoefen kan word te eniger tyd tot en met die dag van verstryking. Op-die-geld (OTM) Opsie - Word gebruik om 'n opsie waarvan die trefprys beskryf is min of meer gelyk aan die huidige markprys van die opsie. Boston Opsie - 'n opsie waar die premie is betaalbaar op die vervaldatum en nie aan die voorkant soos gewoonlik die geval. Die LIFFE ruil gebruik hierdie benadering op baie van hul kontrakte. Butterfly Smeer - 'n Strategie om beide kante van die mark te beset met behulp versprei. Dit behels gaan lank 'n bul verspreiding en lang 'n beer verspreiding. Kalender Smeer - Dit behels die aankoop van twee opsies met dieselfde trefprys maar verskillende verval datums om voordeel te trek uit die verhoogde koers van tyd verval op die korter gedateer opsie. Byvoorbeeld, 'n lang 'n Junie / jen oproep en kort n / jen Februarie koopopsie. Kraag - Dit is 'n strategie wat algemeen gebruik word in verskansingstransaksies. Dit behels die aankoop van 'n put en verkoop van 'n OTM oproep om te betaal vir die verkoopopsie gekoop. Natuurlik, kan die omgekeerde sowel gebou word met die aankoop van 'n oproep en verkoop van 'n verkoopopsie. Delta - is 'n maatstaf wat die verandering van 'n opsie prys relatief tot 'n verandering in die wisselkoerse aandui. A delta van 0,5 dui daarop dat die lang opsiehouer lank die ekwivalent van 1/2 van 'n termynkontrak geldeenheid kontrak. Delta Neutrale Smeer - Verwys na 'n posisie in die mark gebou met opsies wat lei tot 'n neutrale posisie, sonder vooroordeel. Deur wat ooreenstem met die delta van 'n verkoopopsie met die delta van 'n koopopsie, moet jou netto delta gelyk aan nul. So, sou jy nie beïnvloed word deur klein prysbewegings wees. Natuurlik sal hierdie posisie moet aangepas word indien die mark aansienlik in enige een posisie sou beweeg. Sommige spelers in die mark te verkoop beide oproepe en sit ewe en probeer om 'n nul-delta bereik en dus probeer om munt te slaan uit die tyd verval en / of laer geïmpliseerde wisselvalligheid. Europese styl Geld Opsie - 'n opsie wat net uitgeoefen mag word op die vervaldatum, met nedersetting gewoonlik twee dae later, in ooreenstemming met die plek nedersetting siklus. Gamma - 'n term wat gebruik word om die mate van verandering van die delta van 'n opsie aan te dui. Geïmpliseerde Volatiliteit - is 'n maatstaf van 'n opsie wisselvalligheid. Die wisselvalligheid van 'n opsie weerspieël die mark verwagting van 'n moontlike toekomstige uitkoms. 'N Analogie kan die vaste kans vir 'n sokker wedstryd wat daarop dui wat die publiek voel die uitkoms kan wees. Geïmpliseerde wisselvalligheid is ook aansienlik beïnvloed deur die mark maker. In-die-geld (ITM) Call - 'n Oproep opsie met 'n trefprys laer as die huidige markwaarde van die geldeenheid. So, sal jy in staat wees om die geldeenheid te koop vir 'n prys laer as die markwaarde. In-die-geld (ITM) Sit - 'n verkoopopsie met 'n trefprys hoër as die huidige markwaarde van die geldeenheid. So, sal jy in staat wees om die geldeenheid te verkoop vir 'n prys hoër as die markwaarde. Intrinsieke Waarde - Dit verwys na die verskil tussen 'n in-die-geld oproep / sit en die trefprys. Lang Straddle - 'N opsie posisie in die mark wat bestaan uit die aankoop van gelyke eenhede van oproepe en sit met dieselfde trefprys en vervaldatum. Lang Strangle - Dit is soortgelyk aan 'n lang straddle, behalwe die trefprys van die oproep en sit ander sou wees. Lang Volatiliteit - 'n strategie waarvolgens mens probeer om munt te slaan uit 'n toename in opsie geïmpliseer wisselvalligheid. Die posisie in die mark is ideaal geloop toe opsie wisselings is op historiese laagtepunte. Een poog om die opsies wat die meeste sensitief is vir 'n toename in geïmpliseer wisselvalligheid is te koop. So, is lang verval datums mees gesogte. 'N gelyke aantal wan en oproepe gekoop wat ook min of meer gelykstaande aan delta neutraliteit. Natuurlik, as 'n mens 'n sterk vooroordeel, lomp of lomp gehad, dan verskillende staking pryse sal gekies word om die verwagte prys aksie weerspieël. Buite-die-geld (OTM) Call - Die omgekeerde van ITM oproep, wat toe 'n koopopsie trefprys is hoër as die huidige markwaarde van die wisselkoerse. Buite-die-geld (OTM) Sit - 'n verkoopopsie wie staking prys is laer as die huidige waarde van die wisselkoerse. Premium - Dit verwys na die betaling of koopprys van 'n opsie. Premium word beïnvloed deur wisselvalligheid, rentekoerse, trefprys, en vervaldatum. Die premie kan in 'n aantal maniere aangehaal. In ruil kontrakte, word hulle gewoonlik aangehaal in punte van valuta, terwyl dit in die toonbankmark, vanielje opsies word gewoonlik persentasie van die munt en / of wisselvalligheid terme aangehaal. Verhouding Smeer - Dit verwys na 'n opsie kombinasie waar een het 'n verskillende hoeveelheid eenhede van 'n lang opsies as kort opsies. Dit word soms gebruik as 'n heining strategie. Byvoorbeeld, jy lang call opsies of onderliggende bate en die mark begin om te daal, kan jy twee of meer call opsies te verkoop vir elke oproep opsie wat jy besit. In die geval dat hy lank die onderliggende, kan jy soveel call opsies te verkoop as wat nodig is om 'n negatiewe delta bereik. Kort Straddle - Dit is eenvoudig die teenoorgestelde van 'n lang straddle. In plaas van die koop van 'n gelyke aantal wan en oproepe, sal jy 'n gelyke hoeveelheid beide oproepe te verkoop en sit met dieselfde strekking en vervaldatum. Kort Strangle - 'n posisie in die mark wat is gebou van 'n kort oproep en 'n kort sit in gelyke bedrae met dieselfde vervaldatum, maar met verskillende staking pryse. Sintetiese koopopsie - 'n posisie gebou deur te gaan lank die onderliggende geldeenheid en 'n lang 'n verkoopopsie. Die risiko / beloning profiel ooreenstem met dié van 'n gewone oproep opsie, dus die term sintetiese. Sintetiese verkoopopsie - 'n posisie gebou met 'n kort onderliggende geldeenheid en 'n lang koopopsie. Ook hier is die risiko / beloning profiel is byna identies aan 'n lang sit opsie. Theta - Die opsie sensitiwiteit wat verwys na die tyd verval van opsies. Opsies verloor waarde baie stadig tot ongeveer 40 dae of so, wanneer die opsie begin om te versleg by 'n toenemende tempo. Vega - Die sensitiwiteit wat verwys na die wisselvalligheid van 'n opsie. In die algemeen, hoe meer tyd oorbly totdat verstryking, hoe meer sensitief is die opsie om 'n verandering in die onderliggende wisselvalligheid. Vertikale Bear Smeer - 'n posisie in die mark wat bestaan uit 'n lang 'n verkoopopsie en kort nog 'n put-opsie wat verder uit die geld, in dieselfde maand. Hierdie posisie lei tot 'n debietorder aan jou rekening en het 'n maksimum verlies en maksimum wins as 'n profiel. Vertikale Bull Smeer - 'n posisie in die mark soortgelyk aan 'n beer verspreiding, net dat dit is gebou met oproepe. Byvoorbeeld, 'n lang oproep en kort 'n oproep verder uit die geld in dieselfde maand. Risiko is beperk en wins sowel beperk tot die verskil tussen die twee staking prices. The Forex Grieke en strategieë beleggers en handelaars belangstel in die buitelandse valuta mark het 'n verskeidenheid van produkte om van te kies. Opsies. wat tipies geassosieer word met die aandelemark. kan ook toegepas word op die forex mark. In hierdie artikel sal verduidelik kortliks wat forex opsies is, en bied 'n inleiding tot hoe die verskillende Grieke gebruik word om risiko te bepaal en opsies posisies te evalueer. (Vir meer inligting behulp Die Grieke opsies te verstaan.) TUTORIAAL: 'n inleiding tot die Grieke Forex Options Forex opsies bied blootstelling aan koers bewegings in 'n paar van die mees verhandelde geldeenhede, met behulp van dieselfde tegnieke wat beleggers vir aandele en die indeks opsies . Soos ander opsies, is forex opsies wat deur handelaars om risiko te beperk en verhoog wins potensiaal. Handelaars kan kies tussen tradisionele oproep / verkoopopsies, of 'n enkele betaling opsie handel (plek). Tradisionele opsies gee die koper die reg, maar nie die verpligting om 'n opsie van 'n verkoopsman te koop teen 'n voorafbepaalde prys en tyd. Tradisionele opsies het oor die algemeen laer premies as SPOT opsies. SPOT opsies toelaat handelaars om prys aktiwiteit raai vir 'n bepaalde datum in die toekoms as die handelaar korrek is, sal hy of sy 'n kontant uitbetaling ontvang. Beide tradisionele en SPOT opsies aangaan 'n premie - die totale koste van die opsie. Een van die fundamentele ontleding tegnieke gebruik in die handel opsies - hetsy vir aandele, termynkontrakte of forex - is die Grieke: metings van die risiko wat betrokke is by 'n opsies kontrak met betrekking tot sekere onderliggende veranderlikes. (Vir meer inligting om te weet Die Grieke.) Delta - Sensitiwiteit vir Onderliggende Prys Delta, die gewildste opsies Griekse, meet 'n opsies pryssensitiwiteit relatief tot veranderinge in die onderliggende bates prys, en is die aantal punte wat 'n opsies prys Daar word verwag dat skuif vir elkeen punt verandering in die onderliggende mark. Delta is belangrik, want dit gee 'n aanduiding van hoe die opsies waarde sal verander met betrekking tot prys skommelinge in die onderliggende instrument, neem dat alle ander veranderlikes dieselfde bly. Delta is tipies vertoon as 'n numeriese waarde tussen 0,0 en 1,0 vir call opsies. en 0.0 en -1,0 vir verkoopopsies. Met ander woorde, sal opsie delta altyd positief vir oproepe en negatief vir wan wees. Dit sal opgemerk word dat Delta waardes ook voorgestel kan word as heelgetalle tussen 0,0 en 100 vir call opsies en 0.0 om -100 vir verkoopopsies, eerder as die gebruik van desimale. Call opsies wat buite-of-the-geld sal delta waardes nader 0.0 in-die-geld call opsies delta waardes wat naby aan 1.0 is sal hê. (Vir verwante leesstof, sien Die gebruik van opsies gereedskap om handel te dryf buitelandse valuta Spot.) Vega - Sensitiwiteit vir Onderliggende Volatiliteit Volatiliteit is 'n meting van die hoeveelheid en spoed waarteen die prys beweeg op en af, en word dikwels gebaseer op veranderinge in die (onlangse ) hoogste en laagste historiese pryse in 'n handel instrument, soos 'n geldeenheid paar. Vega. die enigste Griekse wat nie deur 'n Griekse letter, meet 'n opsies sensitiwiteit vir veranderinge in die wisselvalligheid van die onderliggende bate. Vega verteenwoordig die bedrag wat 'n opsies prys veranderinge in reaksie op 'n een persent verandering in wisselvalligheid van die onderliggende mark. Hoe meer tyd dat daar tot verstryking, hoe meer impak verhoogde wisselvalligheid op die opsies prys. Omdat verhoogde wisselvalligheid impliseer dat die onderliggende instrument is meer geneig om ekstreemwaardes ervaar, sal 'n styging in wisselvalligheid dienooreenkomstig verhoog die waarde van 'n opsie en, omgekeerd, sal 'n afname in wisselvalligheid n negatiewe invloed op die waarde van die opsie. (Vir verwante leesstof, sien opsies Futures: 'n wêreld van potensiële wins.) Gamma - Sensitiwiteit vir Delta Gamma meet die gevoeligheid van Delta in reaksie op veranderinge in die onderliggende instrument prys. Gamma dui aan hoe delta met betrekking tot elke 1 prysverandering in die onderliggende sal verander. Sedert delta waardes verander teen verskillende tempo's, is gamma gebruik om te meet en delta analiseer. Gamma word gebruik om te bepaal hoe stabiel 'n opsies delta is hoër gamma waardes dui daarop dat delta dramaties kan verander in reaksie op selfs klein bewegings in die Onderliggende prys. Gamma toeneem as opsies word in-die-geld, en afname as opsies word in - of out-of-the-geld. Gamma waardes is oor die algemeen kleiner hoe verder weg van die datum van verstryking: opsies met meer verval is minder sensitief vir delta veranderinge. Soos verstryking benaderings, gamma waardes is tipies groter as delta veranderinge het meer impak. (Vir verwante leesstof, sien Rolling LEAP Options.) Theta - Sensitiwiteit vir Time Bederf Theta meet die tyd verval van 'n opsie - die teoretiese dollar bedrag wat 'n opsie verloor elke dag met verloop van tyd, in die veronderstelling is daar geen verandering in óf die prys of wisselvalligheid van die onderliggende. Theta verhoog wanneer opsies is op-die-geld theta daal wanneer opsies is in - en uit-die geld. Lang oproepe en 'n lang wan sal gewoonlik negatiewe theta kort oproepe en kort wan sal positiewe theta het. In vergelyking met sou 'n instrumente waarvan die waarde is nie geërodeer deur tyd, soos 'n voorraad, nul theta het. Die waarde van 'n opsie kan uitgedruk word as die intrinsieke waarde en tydwaarde. Die intrinsieke waarde verteenwoordig die dollar waarde verkry indien die opsie onmiddellik uitgeoefen: dit is die verskil tussen die trefprys van die opsie en die werklike Onderliggende prys. 'N opsies tydwaarde, aan die ander kant, is 'n funksie van die oorblywende tyd tot verstryking en hoe naby die opsies trefprys is om Onderliggende prys. Die tyd verval wat theta verteenwoordig is nie konstant die rentekoersverhogings as verstryking nader. (Vir verwante leesstof, sien die ins en outs van die verkoop-opsies.) Die gebruik van die Grieke in Forex opsies strategieë Net om voorraad opsies. forex opsies kan gebruik word om óf geld te maak of te verminder risiko in bestaande posisies. Opsies bied 'n manier om die buitelandse valuta mark te betree met 'n beperkte risiko. verliese word tipies beperk tot die bedrag van die geld wat betaal is vir die premie. Die opwaartse potensiaal kan veel groter as enige verlies van 'n premie wees, maak 'n gunstige risiko-tot-beloning verhouding. Forex opsies word ook gebruik om te verskans teen bestaande buitelandse valuta posisies. Omdat forex opsies gee die houer die reg, maar nie die verpligting, op 'n spesifieke wisselkoers en tyd in die toekoms te koop of te verkoop die geldeenheid paar, kan hulle in diens geneem word om te beskerm teen moontlike verliese in bestaande posisies. Of 'n handelaar is 'n lang of kort 'n buitelandse geldeenheid paar, kan forex opsies gebruik word om die handelaar van risiko te beskerm, terwyl dit die bestaande posisie beweegruimte sonder om gestop word. (Vir meer inligting Offset Risiko opsies, termynkontrakte, en verskansingsfondse.) Die Bottom Line Die Grieke is 'n belangrike instrument vir alle opsies handelaars, en kan nuttig wees in die identifisering van en die voorkoms van risiko in individuele opsies posisies of in opsies portefeuljes wees. Die Grieke toegepas kan word in komplekse strategieë met betrekking tot wiskundige modellering, oor die algemeen die gebruik van sagteware wat beskikbaar is deur middel van handel platforms of eiendom verkopers is. Alternatiewelik kan forex opsies handelaars gebruik net een of twee van die Grieke tot belê besluite te bevestig. As gevolg van hul kompleksiteit, die Grieke eis geduld en praktyk ten einde hul potensiaal ten volle te besef as deel van 'n algehele opsies strategie. Die gebruik van die Grieke vir enige tipe opsies analise kan help handelaars bepaal 'n opsies sensitiwiteit vir prys en wisselvalligheid veranderinge, en om die verloop van tyd. (Vir meer inligting Die Basics van die koop-opsies.) Let wel. Hierdie artikel is 'n inleiding tot gevorderde handel konsepte, en is nie bedoel om te dien as 'n omvattende gids tot die verhandeling opsies. Opsies is ingewikkeld en moet deeglik bestudeer en verstaan voor die beoefening van enige werklike ambagte of posisies. Handelaars en beleggers moet 'n makelaar te raadpleeg. finansiële adviseur of ander gekwalifiseerde finansiële professionele voordat enige trades. Delta Wat is Delta Delta is die verhouding vergelyk die verandering in die prys van die onderliggende bate vir die ooreenstemmende verandering in die prys van 'n afgeleide. Byvoorbeeld, as 'n voorraad opsie het 'n delta waarde van 0,65, beteken dit dat indien die onderliggende voorraad verhogings in die prys van 1, sal die opsie styg met 0,65, alles gelyk. VIDEO laai die speler. Afbreek van Delta Delta waardes kan positief of negatief wees, afhangende van die tipe opsie. Byvoorbeeld, die delta vir 'n koopopsie wissel altyd 0-1, omdat as die onderliggende bate stygings in die prys, call opsies verhoog in prys. Sit opsie deltas altyd wissel van -1 tot 0, want as die onderliggende sekuriteit toeneem, sal die waarde van verkoopopsies te verminder. Byvoorbeeld, as 'n verkoopopsie het 'n delta van -0,33, indien die prys van die onderliggende bate verhoog deur 1, die prys van die verkoopopsie sal afneem met 0.33. In die praktyk, computational sagteware volgelinge vinnige berekeninge. Tegnies, die waarde van die opsies delta is die eerste afgeleide van die waarde van opsie met betrekking tot die onderliggende securitys prys. Delta is dikwels gebruik word deur professionele beleggers en handelaars vir verskansing strategieë. Delta gedrag Voorbeelde Delta is 'n belangrike statistiek te bereken, want dit is een van die vernaamste redes opsie pryse beweeg die manier waarop hulle dit doen. Die gedrag van die oproep en sit opsie delta is hoogs voorspelbaar en is baie nuttig om portefeuljebestuurders, handelaars en individuele beleggers. Koopopsie delta gedrag hang af of die opsie is in-die-geld, wat beteken dat die posisie is tans winsgewend, op-die-geld, wat beteken dat die opsies trefprys tans gelyk aan die onderliggende aandele prys, of out-of-the-geld, wat beteken dat die opsie is nie tans winsgewend te maak. In-die-geld call opsies te kry nader aan 1 as verstryking benaderings. Op-die-geld call opsies het tipies 'n delta van 0,5, en die delta van out-of-the-geld call opsies benaderings 0 as verstryking benaderings. Die dieper in-die-geld die opsie oproep, sal die digter die delta wees om 1, en hoe meer die opsie sal optree soos die onderliggende bate. Sit opsie delta gedrag ook daarvan afhang of die opsie is in-die-geld, op-die-geld, of out-of-the-geld en is die teenoorgestelde van call opsies. In-die-geld-opsies te kry nader aan -1 as verstryking benaderings. Op-die-geld-opsies het tipies 'n delta van -0,5, en die delta van out-of-the-geld-opsies benaderings 0 as verstryking benaderings. Die dieper in-die-geld die verkoopopsie, sal die digter die delta wees om -1.FX Produkte Tuis Lees 'n weeklikse verslag van Trading Central insluitend 'n oorsig van wat gebeur in die markte. Vind Volatiliteit Aangehaal Options Kyk na 'n video om te leer oor wisselvalligheid aangehaal opsies en triangulering, insluitend die voordele van VQO produkte en die proses van triangulering. Brexit: 'n rasionele Kyk na Irrationalities opsies interessante insig oor euro en pond sentiment as Brittanje berei vir Brexit stem in Junie. Brexit: meer pyn vir EU as Brittanje As die Verenigde Koninkryk trek uit die Europese Unie, sal dit seer Brittanje meer as die EU, wat voorspoedige nasies soos Noorweë Switserland Volatiliteit-Aangehaal Options kliënt Impakstudie insluit nie Deur CME Groep 15 September 2016 09:00:00 CDT Gaan 'n beoordeling van nuwe-Volatiliteit Aangehaal opsies by CME Group, insluitend die uitwerking op kliëntsisteme, sleutel datums, en nog baie meer. - Wisselvalligheid Aangehaal Options (VQO) Oorsig Deur CME Groep 14 September 2016 09:00:00 CDT Hier is meer oor-wisselvalligheid Aangehaal opsies (VQO) by CME Group, 'n nuwe manier om uit te brei ons likiditeit swembad, insluitend voordele, inligting oor triangulering, en nog baie meer. Augustus Options hersiening deur CME Groep 9 September 2016 06:00:00 CDT Review Augustus opsies markte: 59 opsies verhandel elektronies, 58 groei in natuurlike gas opsies, en mees aktiewe kontrakte oor bateklasse. Julie Options hersiening deur CME Groep 10 Augustus 2016 09:00:00 CDT Review die Julie opsies markte, insluitend 'n rekord 73 van Tesourie opsies elektronies verhandel, 38 groei in sojaboon opsies, en nog baie meer.
No comments:
Post a Comment